01、数据介绍
基于分位数回归计算，分位数设置为5%，系统指数采用申万银行业指数，状态变量选择股市收益率（沪深300指数日收益率）/股市波动率（沪深300指数GARCH波动率）/房地产市场收益率（申万房地产指数收益率）/期限利差（10年期国债收益率与3月期之差）/流动性利差（3各月shibor与3个月国债收益率之差）/短期国债收益率变化（3个月国债收益率差分）/信用利差（10年期AAA级企业债收益率与10年期国债收益率之差）。
数据包括原始数据、R代码、测算结果数据。
数据名称：上市银行系统性风险季度数据2007-2025年
数据年份：2007-2025年
数据整理：七三数据网
02、数据指标
证券代码 证券简称 year q quarter ΔCoVaR
03、数据样本
| 证券代码 | 证券简称 | year | q | quarter | ΔCoVaR |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -1.276079201 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -1.366389351 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -1.110517692 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -1.320940863 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.45686603 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.422283814 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.332674571 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.432641844 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -1.368764189 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -1.446839462 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -1.205115586 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -1.406737266 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.482102395 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.438214926 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.381912291 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.395800393 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.618299973 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.573233887 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.469857687 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.50053016 |
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THE END
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